Добрый день. Самым продуктивным будет построить кирпичную баню с промежутком для воздуха в толщине стены, шириной от четырех до шести сантиметров. Это значительно экономит расход кирпича, обеспечивая при этом неплохие теплотехнические показатели. Сам же утеплитель не обязательно должен быть на базальтовой основе (так называемый шлак). Можно воспользоваться специальными разработками и у производителей минерального стекловолокна. Однако Базальт, несомненно, плотнее и безопаснее. Опилки не советую вообще, есть опасность возгорания от высоких температур. Так же используют засыпку из керамзита или плиты из экструдированного пенополистерола. Но это уже дорого. Из минерального стекловолокна советую ознакомится с маркой Isover Сауна. Если же остановитесь на базальте, то подойдет любой базальтовый утеплитель плотностью 30-35 кг/м.кв.
Обязательно нужно утеплять не только стены, но и потолок!!!! Для изоляции труб и стыков можно использовать фольгированный Пенолин или его аналоги (вспененный полиэтилен с фольгой с одной стороны). Так же утеплитель необходимо защитить от влаги и перепада температур. Для этого укладываются пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. И только после всего этого стены обиваются деревянной вагонкой.
Если у Вас остались вопросы - задавайте, не стесняйтесь )))